Araştırma tezgâhı

Fikir→doğrulanmış huni sayımlarını ve aile başına deneme yakımını (hipotez, deneme, sinyal, doğrulanan) listeler.

Gradyan-boosted ağaçlarla isimleri sıralar; ağaç sayısı purged+embargolu iç fold'da erken durdurmayla seçilir, OOS IC ölçülür.

gplearn ile kapalı-form faktör ifadeleri evrimleştirir, ortogonal olanları süzer, gerçek arama-boyu ile DSR'yi yeniden deflate eder.

Faktör madenciliği döngüsünü bütçe, asgari edge (|IC|) ve ortogonalite kapılarıyla çalıştırır; demo sahte üreteç (MockFactorGenerator) kullanır.

12-1 kesitinde en üst çeyreği uzun, en altı kısa alan dolar-nötr sıralama kitabı; TS'ye ortogonalitesini ölçer.

Son kaybedenleri uzun, kazananları kısa alan aksi-yönlü kitap; edge'in bid-ask sıçraması mı gerçek mi olduğunu (skip=0 vs 1) sınar.

Tek vectorbt geçişinde MA-kesişimi (hızlı×yavaş) ızgarasını maliyetle tarar; her hücrenin Sharpe'ını ısı haritasında gösterir.

Gölü PIT kapısından okur, bilinen faktör formlarını parametreler, IC'yi gerçek veride ölçer ve adayları kapılar; LLM çağrılmaz.

Sığ rastgele orman ile faktör etkileşimlerini yakalar; permütasyon önemi ve OOS IC'yi doğrusal tabanla kafa kafaya kıyaslar.

Elastic-net ile birçok faktörü tek kesitsel skora birleştirir; purged-CV ile alfa/l1 seçer, ridge tabanıyla kıyaslar.

Kayıtlı sinyalleri ad, yaşam-döngüsü durumu (VALIDATED/LIVE/PAPER/KILLED) ve sürümüyle listeler.

N strateji getiri akışını tek kitapta birleştirir (eşit ağırlık, ters-varyans, NNLS); ağırlıklar purged fold'larda uydurulur.

Canlı sinyallerin yuvarlanan IC'sini izler; eşiğin altına düşenleri 'düşürülecek' olarak işaretler (dash-seed ile PIT değerleri gerekir).

Her varlığın 12-1 (dondurulmuş) mutlak getirisine bakar; trend yönünde pozisyon alıp vol hedefine ölçekler.

MA ve gecikmeli-dışsal terimli bir ARMA(X) modelini koşullu kareler toplamıyla uydurur; bir-adım tahmin, dışsal x gecikmeli piyasa getirisi (PIT).

N seriyi tek ortak gizli faktöre indirger (Kalman+EM) ve henüz basılmamış bir hedefin şimdisini pürüzlü-kenar panelden nowcast eder.

Bir serinin geçmişi başka birinin geleceğini kendi geçmişinin ötesinde öngörüyor mu diye her yönlü çifti F-testiyle sınar; FDR ile düzeltir.

Akraba iki varlığın makasını, hedge oranı β'yı her barda Kalman filtresiyle yeniden tahmin ederek işler; ortalamaya dönüşü avlar.

Engle-Granger artığını ADF ve KPSS ile durağanlık için sınar; yuvarlanan pencerelerde çiftin ne sıklıkla kointegre olduğunu ölçer.

Hedefi akran ortalamasının Almon-ağırlıklı gecikmeleri (MIDAS) ya da en üst akranlar üzerine eşzamanlı OLS (bridge) ile nowcast eden dürüst doğrusal taban.

Johansen iz testiyle N log-fiyat serisi arasındaki tüm durağan doğrusal bileşimleri (kointegrasyon rankı) ve hata-düzeltme hızlarını bir kerede bulur.

Yapısal Kalman modeli log-fiyatı seviye, eğim (trend hızı) ve gürültüye ayırır; üç varyansı maksimum olabilirlikle uydurur, bir-adım tahmin üretir.

Hangi varlığın önce hareket ettiğini çapraz-korelasyonla ölçer, öncü/artçı sıralaması çıkarır ve artçıları işleyen dolar-nötr bir kitap kurar.

Varlığın piyasa maruziyeti β'yı bir Kalman filtresiyle her barda çevrimiçi izler; r_asset = β·r_market + α regresyonu.

Gerçek nautilus_trader olay-güdümlü motorunda AAPL üzerinde MA-kesişim örneğini koşar; öz-değer eğrisi, drawdown, PnL ve emir sayısı üretir.

Aynı sinyal ve fiyatta nautilus (maliyetli) ile sürtünmesiz referans motorunu koşar; dolumları işlem-işlem eşleştirir, kaymayı ve abartılan PnL'i ölçer.

İki limit hesaplar: ADV katılım tavanı (mekanik) ve alpha başa-baş (maliyet modeliyle net alpha=0 olan kitap boyu); bağlayıcı limit ikisinin küçüğüdür.

İkincil model, birincil ts_momentum bahsinin kazanıp kazanmayacağını tahmin eder; purged/embargolu CV ile eğitilir, P(kazanç) ile boyutlar, §7.5 battery yargılar.

Aynı Rust walk_forward çekirdeğiyle parametreleri her fold'un geçmişine uydurup takip eden bloğa dokunmadan uygular; dürüst OOS eğrisini diker.

Her modülün rapor dosyasını okuyup deterministik düz-dil yargı üretir: sonuç ışığı (edge / null / ölçüm) + güven merdiveni basamağı (in-sample<OOS<battery<mühürlü).

Örtüşen üçlü-bariyer etiketlerinin eşzamanlılığından her etiketin benzersizliğini ve etkin örneklem N'ini hesaplar; t-istatistiğini √(Nₑ/N) ile deflate eder.

Adams-MacKay çevrimiçi değişim noktası: her barda koşu-uzunluğu posterior'u, yalnızca geçmiş veriyle (düzeltme/geriye-geçiş yok).

Getirilerden yarının varyansını GARCH/GJR ile tahmin eder; EWMA ve rastgele yürüyüşe karşı örneklem-dışı QLIKE kaybıyla skorlanır.

Dakikalık barlardan gerçekleşen varyansı (Σ dakikalık getiri²) ölçer ve sıçrama payını çift-güç varyasyonuyla ayırır.

Corsi HAR'ı gerçekleşen varyansı günlük/haftalık/aylık ortalamalardan tahmin eder; OOS QLIKE ile EWMA ve rastgele yürüyüşe karşı skorlanır.

İki durumlu Gauss HMM sakin/çalkantılı oynaklık rejimini öğrenir; her barın filtrelenmiş P(çalkantılı)'sını (PIT, düzeltme yok) çıkarır.

Dört tahminciyle (historical/Gaussian/Cornish-Fisher/EVT) VaR & ES; PIT yuvarlanan VaR'ı Kupiec + Christoffersen ile backtest eder.

Her rejimin kendi otoregresyonu olan Markov-geçişli AR (Hamilton filtresi + Kim düzelticisi); K-rejim tek AR'yi BIC ile geçmeli.

Aralık vol'u → ters-vol tahsisi → tüm kitabı hedef oynaklığa kaldıraçlama; Ledoit-Wolf kovaryansla varlık ağırlıkları üretir.

PELT ile tüm serinin geriye-dönük küresel-optimal rejim bölütlemesi; ceza tutulan span'da OOS NLL ile seçilir, göz kararı değil.

Strateji PnL'ini takvim yılı, oynaklık ve likidite tercili bazında dilimler; tek dilimde yoğunlaşma / tek-rejim bayrağı kaldırır.

Kaufman verimlilik oranı + DFA-Hurst ile trend mi reversal mı rejimini ölçer (ikisi de t-1 gecikmeli, PIT).

López de Prado HRP dağıtıcısını (korelasyon-mesafesi kümeleme → köşegenleştirme → özyinelemeli bölme) sıfırdan kurar; eşit/ters-vol/risk-parity tabanlarına karşı örneklem-dışı skorlar.

Büyüme-optimal kaldıracı w*=Σ⁻¹μ hesaplar (Σ Ledoit-Wolf'tan), kesir uygular ve risk.toml notional tavanlarına kelepçeler; μ'yu gürültüsüyle sarsıp tam-Kelly'nin tavanı nasıl aştığını gösterir.

Defter dolumlarını son kapanışa işaretleyip PnL'i brüt alpha, ücretler (maliyet modeli v0, 3 bps), finansman, FX ve açıklanamayan artığa ayrıştırır (§9.3).

Broker defterindeki gerçek pozisyonları lake'teki son kapanışlarla işaretler; brüt/net/uzun/kısa maruziyeti ve kitap değeri eğrisini hesaplar.

Zorunlu temel ağırlıkları (eşit-ağırlık, ters-vol, risk-parity/ERC) hesaplar ve bir optimizer'ı örneklem-dışı bu tabanların HEPSİNE karşı test eden disiplin kapısını çalıştırır (§9.1).

Barra tarzı kesitsel faktör risk modeli: kitabın oynaklığını sistematik (faktör) ve isim-düzeyi (özel) riske böler ve her stil faktörünün varyans katkısını verir.

risk.toml'daki işlem-öncesi sert limitleri (emir/pozisyon/brüt/net notional, dakika-başı emir, fat-finger yakası) ve devre kesicileri canlı okuyup gösterir.

HRP kümelemesini koruyup her küme içinde ve kümeler arası küçük min-varyans problemleri çözer; doğrudan min-varyans/HRP/eşit/ters-vol'a karşı OOS skorlar.