Çürüme & sürüklenme — geçmiş test → canlı
Her sinyalin geçmiş test (dondurma öncesi, örneklem-içi) Sharpe'ı ile canlı (dondurma sonrası, örneklem-DIŞI) Sharpe'ı. Örneklem-dışında buharlaşan edge gerçek değildi. Sürüklenme = canlı − geçmiş; en kötü çürüme üstte.
sinyal
0
dayanıklı ( korudu)
0
çürüyor
0
…
Sinyal — örneklem-içi vs örneklem-dışı Sharpe
| sinyal | geçmiş | canlı | canlı getiri | durum |
|---|
dayanıklı = canlı Sharpe geçmişe yakın/üstünde (sürüklenme ≥ −0.2) · kararsız = orta düşüş · çürüyor = büyük düşüş (aşırı-uydurma işareti). Bu bir HOLDOUT ayrımı (takvim-ileri değil); sinyale tıkla → canlı karne. Kâğıt/simülasyon.